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ヘッジファンドリサーチ2019年12月パフォーマンス

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株式ロング・ショート指数の+10.71%

ヘッジファンド・リサーチ(HFR)が算出するヘッジファンド指数によると(グローバル・ヘッジファンド指数と、同指数を構成する戦略別指数。日本以外の市場も含む。)、戦略別の2019年12月のパフォーマンスは以下の通りとなりました。株式中立型だけやられています。

【12月のパフォーマンス】

グローバルヘッジファンド指数 +1.21%(11月+1.03%)

株式ロング・ショート指数 +0.97%(11月+0.88%)

マクロ/CTA指数 +0.27%(11月+0.91%)

イベント分析指数 +2.28%(11月+2.07%)

転換社債アービトラージ指数 +0.61%(11月+0.89%)

株式中立型指数 -0.94%(11月-0.32%)

買収合併アービトラージ指数 +0.67%(11月+0.62%)

相対価値アービトラージ指数 +1.00%(11月+0.30%)

バランス型指数 +0.71%(11月+0.78%)

・12月はダウが+1.74%、日経平均が+1.56%でした。


【年初来】株式中立型が-1.87%と圧倒的によくない

【2019年の年間パフォーマンス推移】は以下の通りでした

一番良かったもので株式ロング・ショート指数の+10.71%、悪かったもので株式中立型指数-1.87%。グローバルヘッジファンド指数は最悪だった2018年の-6.72%から2019年は一転して+8.68%と非常に良い年になりました。

グローバルヘッジファンド指数 +8.68%(2018年-6.72%)

株式ロング・ショート指数 +10.71%(2018年-9.42%)

マクロ/CTA指数 +5.12%(2018年-3.25%)

イベント分析指数 +9.99%(2018年-11.68%)

転換社債アービトラージ指数 +5.53%(2018年-1.08%)

デイストレストリストラクチャリング指数 +2.70%(2018年-9.50%)

株式中立型指数 -1.87%(2018年-3.16%)

買収合併アービトラージ指数 +0.22%(2018年-1.91%)

相対価値アービトラージ指数 +6.54%(2018年-1.17%)

バランス型指数 +5.37%(2018年-5.35%)

2019年は年間でダウが+11.75%、日経平均が+18.20%でした。

【2018年の推移】

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